Fisica&Finanza. La finanza e la dinamica: il terzo principio della dinamica.

Dopo il successo delle precedenti iniziative, sulla pubblicazione di articoli scritti direttamente dai nostri lettori, proseguiremo nelle prossime settimane con un' altro contributo appena giunto in redazione. L'autore ci porta a conoscere il rapporto tra Fisica e Finanza poco utilizzato dagli analisti, ma che ha dimostrato di poter aiutare il trader nell'impostare buoni livelli di operatività in determinate fasi di mercato.

di csifinanza, 27 ottobre 2014, ore 11:25
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Finanza e Fisica

Il terzo principio della dinamica stabilisce, in sostanza, che:

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.

Semplice, a dirsi…
Il terzo principio della dinamica implica sempre più di un oggetto.
Esempi vari:
• Quando si spara un colpo di pistola, la forza del gas prodotto dalla combustione della polvere da sparo spinge in fuori il proiettile. Per la legge di Newton, la pistola rincula all’indietro.
• L’impugnatura di un grosso idrante ha delle maniglie che i pompieri devono afferrare saldamente, poiché il getto dell’acqua che fuoriesce spinge energicamente il tubo all’indietro.

Possiamo quindi indagare le relazioni tra questo Principio della dinamica e la Finanza sotto due punti di vista andando a trovare, quindi, due analogie. 

Per capire bene le implicazioni profonde di questo Principio dobbiamo far riferimento alle strutture dei nostri Mercati e, più precisamente alle strutture Short e Long (Put e Call che dir si voglia) e ai diversi mercati (nonché settori di mercato).

L’evidenza empirica ci dice che il nostro mercato è strutturato come una moneta dalle due facce (testa o croce). Da una parte si può investire al rialzo, dall’altra al ribasso… e… non c’è solo un mercato nel mondo, vi sono più sistemi e più settori di questi sistemi in concorrenza tra loro.

Se una perturbazione dei mercati spingerà il mercato verso il basso, guadagneranno le posizioni short (PUT) a scapito di quelle long (CALL) – “reazione uguale e contraria”; tuttavia, non è detto che tutti i mercati agiscano nello stesso modo, anzi, come nel modello dei vasi comunicanti (che vedremo più avanti), solitamente, i mercati che hanno sovraperformato cedono ai mercati che hanno sottoperformato e ciò vale anche se considerassimo non solamente i mercati ma le diverse asset allocation. 

Questo porta, ad esempio, alla teoria della rotazione settoriale: da qui deriva la settorizzazione e l’identificazione di settori leading e lagging ed anche l’idea di prestazioni relative.

Come si può vedere, il terzo Principio della dinamica costituisce un asse portante della Finanza con le sue implicazioni che potremmo definire “intermarket”.

Due secoli dopo Newton, Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach (18 febbraio 1838 – 19 febbraio 1916), fisico e filosofo austriaco (si noti l’interdisciplinarità) sostenne che le leggi di Newton si potevano riassumere tutte in questa unica legge: “Quando due oggetti di dimensioni trascurabili interagiscono tra loro, essi accelerano in direzioni opposte, e il rapporto delle loro accelerazioni è sempre lo stesso”. 

In questa formulazione non c’è alcuna menzione di forza, né di massa, ma soltanto di accelerazione, che può essere misurata. Quando una pistola agisce su un proiettile, un razzo sui suoi gas di scarico, il Sole sulla Terra, le accelerazioni sono sempre dirette in verso opposto.

Ovviamente i sistemi finanziari sono più di due, ma l’idea di fondo non cambia.

Articolo firmato: Icaro 72

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