Una media mobile per il nostro indice.

Questo studio statistico è nato dall’idea di voler verificare, (in un contesto di pesante downtrend, come quello degli ultimi due anni) quale sarebbe stata la media mobile che avrebbe puntualmente respinto le quotazioni, evitandoci ingressi rovinosi.

I risultati di questo studio sono stati soffisfacenti, in quanto la media nyse’s (mi piace chiamarla cosi’…)  ci avrebbe evitato di commettere gravi errori nell’operatività.

Ma la cosa ancora piu’ stupefacente è che dopo qualche mese dall’inizio del downtrend, già avremo avuto la definitiva ottimizzazione.

Infatti questa media viene ottimizzata, man mano che le quotazioni si ‘formano’.

E’ una media di carattere dinamico ed evolutivo, che ha il pregio pero’ di restare immutata se non viene ‘perforata’ dalle fluttuazioni dei corsi azionari.

In parole povere si automodifica come se fosse un replicante.

Naturalmente puo’ essere utilizzata solo per l’operatività di lungo periodo e assolutamente non è valida per il breve-medio termine.

La perforazione da parte delle quotazioni genera un segnale long che resta tale fino a quando non verrà riperforata al ribasso.

Se osservate il grafico (cliccate per ingrandirlo), noterete che nel mese di aprile 2009 è avvenuta la violazione e dopo qualche mese, si è egregiamente trasformata, fungendo anche da supporto alle quotazioni in discesa.

Inoltre da ottobre a dicembre 2007 la mm nyse’s si è perfettamente formata con i tre massimi decrescenti dell’indice e da allora ha brillantemente guidato la pesante discesa dei mesi successivi. Quindi sono bastati solo pochi mesi per arrivare all’ottimizzazione di 110 periodi.

Ad onor del vero dobbiamo anche dire che la media mobile a 200 periodi avrebbe funzionato allo stesso modo. L’innovazione di una media a piu’ basso periodo puo’ tornare utile per l’approccio operativo del trader.

Sono graditi commenti e critiche.

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